基于BERT模型的投资者情绪指数建模及与价格关系分析

题名

DOI

作者

林杰江晨曦

作者单位

同济大学经济与管理学院

摘要

基于BERT模型,应用21家期货公司行情预测分析文本数据,构建了期货市场投资者情绪指数;在此基础上,运用格兰杰因果检验分析了期货市场价格与市场情绪指数的相互影响作用。研究结果表明,BERT模型相较基于经典分类算法模型在各评价指标上均有约10%的提升。同时,投资者情绪指数与期货收盘价之间存在相互影响,期货收盘价对投资者情绪的影响程度更大,影响持续时间更短。

关键词

投资者情绪指数；BERT模型；期货市场；文本情感分类

刊名

管理与科学

ISSN

3079-1081

年、卷(期)

202012

所属期刊栏目

经济与管理