题名
上证50ETF期权价格模拟实证分析
DOI
作者
徐宇欣
作者单位
贵州财经大学数学与统计学院
摘要
期权是一种避险理财工具，但同时存在风险。因此，确定股票期权合理的定价，是学者经常研究的问题。本文将上证50ETF股票价格作为研究对象，建立GARCH模型推测未来股票价格走势，同时计算历史波动率带入B-S模型，借助蒙特卡洛模拟计算两种方法下的期权价格，与真实价格作对比，得到结论:用GARCH模型得到的期权价格比B-S方法更接近期权的真实价格，说明GARCH模型得到的期权价格与市场更接近，更能准确地把握股票走向，帮助投资者更准确地进行投资策略的判断。
关键词
期权价格；B-S公式；GARCH模型；蒙特卡洛模拟
刊名
国际科技论坛
ISSN
3008-0207
年、卷(期)
20206
所属期刊栏目
工程技术
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