金融科技主要是指金融机构通过运用人数据、云计算、物联网、区块链和人工智能等新型数据分析和存储技术，提升服务效率和市场竞争力，同时带来金融业态新变化。随着金融科技时代的到来，商业银行传统风险管理模式面临着前所未有的转型机遇，借助科技发展实现管理升级。
一、传统商业银行风险管理的痛点
（一）信用风险领域
信用风险是商业银行最重要的风险类型，当前商业银行信用风险管理的痛点主要集中在征信评级和小微金融等方面。一方面，信用评级是商业银行信用风险管理的基础，但目前的信用评级仍难以准确、前瞻性地反映客户的信用风险：传统征信数据大多反映信贷关系且来源有限。其次，传统的信用评级模型大多是线性回归化的，也简化了变量处理，使得风险信号难以辨别。况且评级结果更新较慢，时效性差强人意；另一方面，目前小微企业已成为商业银行的重要客户群，但由于小微企业存在财务管理不善、抵押固定资产不足、企业数量庞大等难题，使得商业银行难以对中小微企业进行有效的风险管理。
（二）市场风险领域
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸带来损失的风险，当前商业银行市场风险管理的痛点集中在投资决策和利率定价等方面。一方面，金融市场中的定量投资交易是商业银行的重要收入来源。虽然市场风险数据容易获取和管理，但目前的计量分析的假设和模型变量均存在一定局限性，并且数据分析集中在事后，使得投资决策仍面临不小的风险；另一方面，利率风险一直是市场风险中不可忽视的存在。存款利率基本上还是以中央银行的基准定价为基础，相比之下，贷款利率定价正朝着市场化方向发展。作为商业银行最重要的资产业务，如何为不同的借款人制定合理的定价，已成为银行面临的共同问题。
（三）操作风险领域
操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，主要在反洗钱和支付清算等方面存在痛点。一方面，随着洗钱手段和网络技术的结合，出现了许多与传统洗钱方法大相径庭的新型手段。然而，金融机构的反洗钱制度不够完善，难以识别可疑的洗钱活动，并且存在效率低下的问题；另一方面，传统金融机构之间的支付结算往往是通过专门机构进行的，存在着成本高、程序繁琐、数据传输延误等问题。
二、金融科技的创新性解决手段
（一）信用风险领域
对于信用评级困境，金融科技可以提供诸多创新性手段：一是通过多渠道获取多维度的征信数据，并基于人工智能技术建立信用报告，为授信工作提供参考。二是利用神经网络、机器学习、深度学习等，解决了传统评级模型难以处理复杂情况的问题，促进了客户信用评级模型的改进。三是为实时评估客户信用情况，可以搭建数据采集平台，并运用区块链技术进行信息共享。同时，金融科技将更高效地控制小微金融的风险：一是建立与金融科技服务平台合作，更专业化且实时地跟踪业务情况。二是运用数据技术，通过自动化数据分析将评估结果展示，不断完善风险预警机制，使风险在事前、事中和事后阶段都处在监测中。三是信用合同可以以智能合同的形式转移到区块链系统，以实现更准确的信用风险控制。
（二）市场风险领域
银行可以利用人工智能和大数据技术预测资产的价格波动，降低投资决策的难度：一是利用机器学习替代人工分析，减少主观性选择。二是利用光学字符识别(OCR)和自然语言处理(NLP)等对数据进行结构化处理和智能分析，大幅提高信息处理效率。三是利用知识图谱，从“万物关联”的角度去判断价格变动。同时，面临利率风险，银行可以利用大数据和云计算技术来实现贷款利率的动态定价。通过大数据动态利率定价模型，面对信贷产品、客户、场景的不同组合，均能实现利率实时定价。
（三）操作风险领域
针对反洗钱的风险管理，一是可以与第三方支付平台的资金流相结合，运用大数据和人工智能技术，设计监测指标并完善反洗钱模型，建立报警机制。二是利用区块链技术，对不良的交易记录进行识别和记录，并实时监测区块链账本中的异常信息，加强对欺诈和洗钱等犯罪行为的预防。对于支付结算，区块链技术的落地实现了交易确认和结算过程的同时进行。并且，节点交易经系统确认便能自动写入分布式账簿，结算周期被大大缩短。若使用数字货币，在智能合约的运用下能进一步简化操作流程。
三、金融科技可能带来的新风险
其一，传统风险形态面临新变化。在金融技术的应用下，商业银行面临的传统金融风险可能更加隐蔽和具有挑战性，主要表现在以下几个方面：在信用风险方面，由于客户门槛的降低，将引入更多的高风险客户群体市场；在流动性风险方面，它不仅扩大了资金规模，而且加快了信息传递和产品交付的频率，提高了市场供求反馈的速度，从而放任资产流动性和市场价格的波动；操作风险具有着隐蔽性、滞后性和主观性等特征，因此，更需要谨慎运用金融科技。
其二，技术性风险日益凸显。随着银行越来越依赖互联网技术，技术风险日益突出，主要反映在以下方面：金融科技高度专业化，对创新的需求高，但专业人才和技术不足，容易导致技术风险和操作风险衍生的交叉性风险；商业银行对信息化系统的高度依赖，会使得故障发生时，银行体系面临重大灾难；信息科技的高速发展也增加了网络犯罪的可能性，带来巨大经济损失。
其三，系统性风险波动加剧。金融科技的发展不仅加剧了银行业乃至整个金融体系的波动性，增加了机构之间的关联性和金融体系的复杂性，而且模糊了业务边界，使得业务风险外溢。此外，羊群效应和市场共振的加强，使金融体系的顺周期效应更加明显。
四、金融科技赋能商业银行风险管理转型建议
首先，应战略上高度重视风险管理体制和机制转型。风险管理转型与业务转型是紧密相关的，因此要从战略高度进行调整：一是实施金融科技转型战略。利用互联网思维和新兴技术，推动全行IT基础架构和业务系统的变革，转换业务经营与风险管理模式。二是优化风险管理机制架构。建立风险管理事业部制，并比照推一至一级分行，实现总分支三级行风险条线的垂直管理。三是推动风险管理流程转变。商业银行的风险管理应将“两户”(客户、账户)作为核心，实施流程再造，优化风控资源配置效果。
其次，技术上要从前瞻性研究和人才储备两方面做好工作。技术、数据和人才是传统风险管理转型的核心：一是实现金融科技技术落地。风险管理体系向云计算、分布式架构转换，完成现有的分散式风险管理系统集成，充分利用数据信息；二是完善金融科技数据储备。在多渠道获取行业内外数据的同时，加强行内外数据协同采集，并提升大数据存储能力；三是建立专业的金融科技队伍，加强金融科技人才培养和补充渠道。
最后，在金融科技的落地应用中守住安全底线：一是加强系统控制与内部管理。落实系统的分级授权和账户管理工作，防范员工可疑操作，确保资金和信息安全。二是规范创新机制。商业银行可建立金融科技产品孵化体系，通过创新试点实现快速反应，切实防范法律合规风险。三是建立专项应急预案。定期进行风险评估，及时排查运行漏洞，提前制定应急预案。
参考文献：
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作者简介：孔诗婷（1997-），女，回族，湖南常德人，经济学硕士，研究方向：证券投资理论与实践，湘潭大学，湖南湘潭，411100。
