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基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略 下载：80 浏览：471

杨斌1 沈宏伟2 张昊纬1 杨永标2 陈楚1 《电力研究》 2019年10期

摘要:
随着需求响应在电力市场中深度应用,负荷聚合商作为新的参与主体在市场平衡中发挥着调峰避峰、提供需求侧备用的重要作用。然而,针对负荷聚合商柔性资源风险管理方法方面的研究尚有不足。因此,提出一种基于均值方差风险模型的柔性资源投资组合策略。该方法能够基于一定的预期收益,优化得到最小化风险的柔性资源投资组合方法。通过分析算例,证实了该方法与基线方法相比能够有效降低投资风险,提高负荷聚合商的经济效益。
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