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我国金融市场系统重要性机构的评估及政策启示 下载：12 浏览：207

张天顶 张宇 《当代管理》 2018年2期

摘要:
本文引入成分期望损失方法,借助上市金融机构在资本市场上的日频交易数据,针对我国银行业、证券业、保险业以及信托业等金融部门的系统重要性机构进行测量和评估,同时针对研究结果采用条件在险价值的方法考察稳健性。实证研究发现:我国金融部门中系统重要性机构相对稳定,而且针对系统性风险测量表明风险主要集中于少数金融机构。根据不同金融部门的成分期望损失贡献度的相对比较,银行业在我国金融部门系统性重要机构评估中占据重要的地位,其次为保险业,证券业居其后。本文随后根据我国金融机构成分期望损失的贡献度对系统重要性程度划分了三个类别,政策制定者据此可以对处于不同类别中系统重要性程度不同的金融机构施加具有差异性的监管要求。最后,本文结合样本外成分期望损失值的预测,进行了稳健性分析,并结合研究发现提供了相关研究思路和政策启示。

区域系统重要性金融机构的恢复和处置计划探析 下载：41 浏览：377

刘璐 《金融研究杂志》 2019年8期

摘要:
区域系统重要性金融机构具有较强的地域特性,个体风险交叉传染后可能成为诱发系统性金融风险的重要燃点,因此,建立行之有效的恢复和处置计划对于前移风险防控关口、提高风险处置效率至关重要。本文在梳理恢复和处置计划的内涵及国内外监管实践基础上,对于当前区域系统重要性金融机构监管情况及存在问题,有针对性地提出相关建议,致力推动区域系统重要性金融机构建立健全恢复和处置计划,助力打好金融风险防控攻坚战。
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