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上证50ETF期权价格模拟实证分析 下载：69 浏览：387

徐宇欣 《国际科技论坛》 2020年6期

摘要:
期权是一种避险理财工具，但同时存在风险。因此，确定股票期权合理的定价，是学者经常研究的问题。本文将上证50ETF股票价格作为研究对象，建立GARCH模型推测未来股票价格走势，同时计算历史波动率带入B-S模型，借助蒙特卡洛模拟计算两种方法下的期权价格，与真实价格作对比，得到结论:用GARCH模型得到的期权价格比B-S方法更接近期权的真实价格，说明GARCH模型得到的期权价格与市场更接近，更能准确地把握股票走向，帮助投资者更准确地进行投资策略的判断。
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