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重构经济时序的时延Elman神经网络预测 下载：386 浏览：2180

张勇 《经济与管理学报》 2023年11期

摘要:
经济时间序列具有复杂的非线性特征。为了准确的对其进行预测，本研究提出了基于时间序列重构和时延Elman神经网络的预测方法，给出算法步骤。首先，对时间序列进行重构得到状态向量序列，再对时延Elman神经网络进行训练，在进行预测时，输入状态向量值得到预测值。通过对对恒申指数的模拟预测，结果显示该预测方法具有较高的精度。
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